追記) 続編をかきました Rails 6でknock gemが動かない - 続編
新しく始めたプロジェクトでRails + Vue.jsの構成にしてみてて、
Railsはapi mode、Vue.jsがフロントエンドで組みました
Railsは 6.0.0 と 6.0.0pre2 の両方を試しました
APIの認証にjwtを使ったので、
nsarno/knock: Seamless JWT authentication for Rails API
を採用したのですが、エラーも出ず動かず..
新しいautoloader zeitwerk だと動かないようで
$ vim config/application.rb
config.autoloader = :classicを追記、これで動くようにはなりました